한국은행이 가계의 채무상환능력에 영향을 미치는 금리인상과 주택가격 하락 같은 충격이 발생했을 때 가계부실에 미치는 영향을 측정하는 '스트레스 테스트'를 통해 확인한 결과다. 한국은행은 30일 이 같은 내용을 담은 '금융안정보고서'를 국회에 제출했다. 미국이 연내 기준금리 인상을 예고한 만큼 가계부실이 우려되는 상황이다.
한국은행은 가계의 채무상환능력을 소득(원리금 상환비율)과 자산(부채/자산 비율) 측면에서 종합적으로 평가한 지표인 가계부실위험지수(HDRI)를 개발했다. 지수가 100을 초과하면 위험가구로 판정된다. 이런 분류에 따라 지난해 위험가구수는 112만2천가구, 위험부채 규모는 143조원으로 분석됐다.
스트레스 테스트 결과 금리가 1%포인트·2%포인트·3%포인트 상승하면 10.3%인 위험가구 비율은 각각 11.2%·12.7%·14.0%로 상승했다. 위험부채 비율은 19.3%에서 21.6%·27.0%·30.7%까지 폭증했다.
집값이 떨어져도 심각한 가계부실이 예상됐다. 주택가격이 5%·10%·15% 떨어질 경우 위험가구 비율은 각각 11.1%·12.0%·13.0% 늘어났다. 위험부채 비율도 21.5%·25.4%·29.1%까지 높아졌다.
금리가 2%포인트 오르는 동시에 주택가격이 10% 떨어지는 복합충격이 발생할 경우 위험가구 비율은 10.3%에서 14.2%, 위험부채 비율은 19.3%에서 32.3%로 급증했다.
복합충격이 발생하면 저소득층뿐만 아니라 고자산·자영업자·자가 가구에서도 부실위험이 일부 증가하는 것으로 확인됐다. 예컨대 금리가 3%포인트 오르고, 집값이 15% 떨어지는 복합충격이 가해지면 자산 5분위(상위 20%)의 위험부채 비율은 19.2%에서 36.5%로 17.3%포인트 증가했다. 자산분위 중 가장 높은 증가율이다. 자가 거주자의 위험부채 비율(16.1%→29.9%)과 자영업자 위험부채 비율(26%→42.1%)도 각각 13.8%포인트·16.1%포인트 상승했다.
한국은행은 보고서에서 "무리한 차입을 통해 주택을 구입하는 등 소득 기반이 열악한 고자산 보유가구가 금리인상과 주택가격 하락 충격에 상대적으로 취약한 것으로 분석됐다"며 "가구 특성별 가계 부실위험에 대한 모니터링을 강화해야 한다"고 주문했다.
[위험부채]
위험가구가 보유한 금융부채를 의미한다. 금융기관이 보유하고 있는 고위험 가계대출 익스포저(위험노출액)에 해당한다.